Le but de ce challenge est de faire une introduction au trading algorithmique sur les marchés de l'électricité. Votre objectif est de **prédire la différence de prix (spread)** entre le Day-Ahead Market et l'Imbalances Market.
Le principe est de prévoir si, pour chaque tranche de 15 minutes, le réseau électrique sera plus ou moins tendu que prévu et donc si le prix de l'électricité aura tendance à descendre ou monter.

Cette prévision permet ensuite de prendre des positions sur le marché à l'aide d'un algorithme basique qui calculera un Cumulated PnL (Profit and Loss) qu'il faudra maximiser.

### Précision sur le spread
Le spread est égal à la différence entre le Prix imbalances (Prix de règlement des écarts) et le Prix Day-Ahead, on peut noter:
- Si spread > 0: le prix monte, le réseau est plus tendu que prévu (Il y a un déficit d'énergie) => Il vaut mieux acheter sur Day-Ahead (position long)
- Si spread < 0: le prix descend, le réseau est moins tendu que prévu (Il y a un surplus d'énergie) => Il vaut mieux vendre sur Day-Ahead (position short)